Anàlisi del risc del preu dels índex IBEX-35 i DAX-30

Abstract

En aquest treball es porta a terme l’anàlisi del comportament dels índexs IBEX-35 i DAX-30 en el període comprès entre els anys 2008 – 2012. L’objectiu del treball és analitzar com han evolucionat determinades mesures del risc, com són, la Volatilitat, el VaR i el CVaR en els dos índexs. Aquest anàlisi té la finalitat d’aconseguir evidències del diferent comportament d’aquests índexs en el període analitzat, i així veure el diferent impacte que ha tingut la crisis econòmica actual en l’economia espanyola i alemanya.

In this project an analysis of the behaviour of the indexes IBEX-35 and DAX-30 between the years 2008 and 2012 is being done. The main aim of this project is to analyse how some specific risk measures such as the Volatility, the VaR and the CVaR in both indexes have developed. This analysis has the aim of achieving evidence of the different behaviour of these indexes in this period; and, consequently seeing the different impact the current economic crisis has had in both the Spanish and the German economy.